К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4. Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. Такая закономерность может использоваться в двух вариантах, во первых для уменьшения рисков, путем открытия позиций по активам, которые движутся в разных направлениях. Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.
Чем выше показатель корреляции, тем более синхронно изменение, валютные пары движутся словно бы вместе, в унисон. Различают также обратную корреляцию, отражающую движение котировок в противоположных направлениях. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки.
Коэффициенты корреляции
При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума.
Для чего используются зависимости
Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2015 года. Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли. Корреляция на рынке Форекс это зависимость движения котировок валютных пар относительно друг друга.
На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом. Коэффициент корреляции больше 0,7 и меньше -0,7 считается существенным и выделяется цветом. Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно.
Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?
- Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.
- Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.
- Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP.
- Что такое хеджинговая стратегия на основе показателей корреляции?
- По данным Казначейства ООН, в 221 стране мира существует 154 валюты.
Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень корреляция валютных пар сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Если сильно вырастет нефть, то упадет золото, но вырастут контракты на разницу на акции добывающих компаний. Поскольку наблюдается общее подчинение тренду фондовых индексов, то, вероятно, будет видна реакция на их падение, даже если цены энергоносителей будут идти вверх. Фундаментальный анализ применяется, когда ищутся похожие ценовые реакции на новости у двух инструментов, находящихся во взаимозависимости. Скажем, золото и американский доллар показывают идентичную реакцию на важные новости по процентной ставке, данным по рынку труда и показателю инфляции.
Самыми распространенными являются коэффициенты, созданные математиками и статистами Пирсоном, Спирманом и Кендаллом. Их мы и будем применять в индикаторе Correlation Panel, который представляет собой информационную панель, отображающую взаимосвязь валютных пар в процентном соотношении от -100% до 100%. На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK. Корреляция валютных пар способно удвоить как вашу прибыль, так и ваш проигрыш. Рассмотрим это утверждение на примере положительной корреляции. Например вы рискуете 5% вашего депозита и открываете сделки на положительно коррелирующих парах EUR/USD и EUR/GPB.
По данным Казначейства ООН, в 221 стране мира существует 154 валюты. На рынке Forex обычно торгуются около шестидесяти валютных пар, одни из них более популярны среди трейдеров, другие — менее. Те, что торгуются чаще остальных называются основными валютными парами, всего их семь. Редко торгуемые пары называют экзотическими или второстпенными, а пары, не включающие доллар США, — кросс-курсами. У брокера LiteFinance для торговли доступно более 60 валютных пар Форекс, что полностью удовлетворяет любые трейдерские запросы. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель.
Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях. Финансовая корреляция — это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу. Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар.
